余霜不说自己姓段的原因有多方面的考虑。首先，余霜是一个武侠小说中的虚构人物，她并不是真实存在的。

其次，随着武侠小说的发展，人物的设定和背景也逐渐变得复杂多样，有些人物的身世和姓名可能会涉及到故事情节和人物关系的发展。

最后，余霜是一个神秘高傲的女性角色，她的身份和出身往往是她吸引读者的关键，如果她直接说出自己的姓氏，那么就会削弱她的神秘感和吸引力。因此，余霜不说自己姓段恰恰是为了增加她的神秘性和吸引力。