建设银行U盾导出银行回单的步骤如下：

登录建设银行网银，插入U盾，确认证书，输入操作员密码，点击登录进入操作页面。

点击“账户查询”→“选择账户”→“交易明细”。

选择查询起止时间。

选择全部明细，点击“全选”，然后下载到Excel文件。

点击“回单查询”，选择起止时间，选择全部回单，点击“预览”并打开。

打开预览后会弹出PDF格式的回单，然后在PDF版本里面点击“另存为”，选择保存在桌面。

以上步骤供您参考，建议咨询建设银行官方客服获取更准确的信息。