贵州冬天下雪最多的地方是贵州省西北部的毕节市和遵义市部分地区。这些地区位于贵州高原的较高海拔地区，冬季气温较低，降水量较大，因此降雪较为频繁。此外，贵州的其他高海拔地区，如铜仁市的梵净山、黔东南州的雷山县等地，冬季也有可能出现降雪。然而，贵州的降雪量总体来说相较于我国北方地区较小。