根据《中华人民共和国公司法》的规定，国有控股公司应当设置董事会，并应当设置董事会外部董事，外部董事应当占董事总数三分之一以上。外部董事的职责是代表股东监督公司经营管理，促进公司规范运作，并对公司董事会提供合理意见和建议。

因此，国资企业必须设置外部董事，以保障公司的良好治理和健康发展。同时，外部董事还能够提供独立、客观的视角和专业的知识和经验，为公司决策提供有益的建议和参考。